अस्थिरता और जोखिम मापने और पूर्वानुमान पर गहन पाठ्यक्रम

Barcelona Graduate School of Economics

कार्यक्रम विवरण

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अस्थिरता और जोखिम मापने और पूर्वानुमान पर गहन पाठ्यक्रम

Barcelona Graduate School of Economics

के बारे में

मापने और पूर्वानुमान पर अस्थिरता और जोखिम का कोर्स Barcelona Graduate School of Economics और फ्लोरेंस स्कूल ऑफ बैंकिंग द्वारा आयोजित किया जाता है

यह पाठ्यक्रम अस्थिरता, सहसंबंध, नेटवर्क, और वित्तीय और मैक्रो टाइम श्रृंखला के संचरण के विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक पद्धतियों की प्रस्तुति प्रदान करता है, जिसमें सिस्टमिक जोखिम माप के अनुप्रयोग होते हैं।

यह समय-भिन्न सहसंबंधों के लिए समय-भिन्न अस्थिरता और डीसीसी मॉडल के विश्लेषण के लिए गर्च मॉडल पेश करके शुरू होगा। इन समय श्रृंखला तकनीकों का उपयोग सिस्टमिक जोखिम के लोकप्रिय उपायों के निर्माण के लिए किया जाता है, हाल ही में साहित्य में प्रस्तावित: CoVaR और SRISK। अंतिम दिन, प्रशिक्षकों नेटवर्क, जुड़ाव, और संचरण के उन्नत विवरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सत्रों के दौरान, प्रशिक्षक बड़े डेटा सेट से निपटने के लिए एल्गोरिदम भी पेश करेंगे।

सत्र सिद्धांत और अभ्यास में विभाजित किया जाएगा। सिद्धांत वर्ग पद्धति का परिचय देंगे, जबकि व्यावहारिक सत्र वास्तविक डेटासेट पर पाठ्यक्रम में पेश की गई तकनीकों को चित्रित करेंगे।

प्रमुख लाभ

  • अनुमान और भविष्यवाणी
  • समय के मॉडल-अलग-अलग सहसंबंध: अनुमान और पूर्वानुमान
  • वीएआर और व्यवस्थित जोखिम: उपाय और भविष्यवाणी तकनीक

प्रतिभागी प्रोफाइल

  • केंद्रीय बैंकों में वित्तीय स्थिरता और अनुसंधान विभाग
  • पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरेट शोधकर्ताओं
  • सहायक प्रोफेसर
  • निजी बैंकों के अनुसंधान विभाग के अधिकारी
  • ईयू संस्थानों

आवश्यक शर्तें

  • अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में डिग्री
  • बुनियादी अनुमान तकनीक का ज्ञान

निवास

कृपया ध्यान दें कि भागीदारी शुल्क में आवास व्यय शामिल नहीं है। प्रतिभागियों को अपनी आवास व्यवस्था करनी होगी। आवास पृष्ठ पर जानकारी और आवास विकल्प उपलब्ध हैं।

This school offers programs in:
  • अंग्रेज़ी


अंतिम September 4, 2018 अद्यतन.
अवधि और कीमत
This course is कैम्पस आधारित
Start Date
शूरुवाती तारीक
Duration
अवधि
3 दिन
Information
Deadline
Locations
Dates