इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक निष्पादन पाठ्यक्रम

London Financial Studies

कार्यक्रम विवरण

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इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक निष्पादन पाठ्यक्रम

London Financial Studies

इलेक्ट्रॉनिक विदेशी मुद्रा बाजारों पर नजदीकी नजर रखने के साथ इक्विटी और निश्चित आय बाजार दोनों में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण।

कार्यक्रम का पहला दिन इलेक्ट्रॉनिक बाजारों की प्रकृति को देखता है और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर और एल्गोरिदमिक निष्पादन की जांच करता है। दिन दो इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाने और बाजार सूक्ष्म संरचना पर केंद्रित है, बाजार जोखिम और नियामक चुनौतियों दोनों की जांच करता है।

दिन तीन में ट्रेडिंग रणनीतियों और संकेतों के साथ निष्पादन एल्गोरिदम के एक अधिक उन्नत, गहन कवरेज शामिल हैं। प्रतिभागियों को विनियमन द्वारा संचालित बाजारों की विकसित संरचना की विस्तृत जानकारी और सर्वोत्तम निष्पादन को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के तरीकों का विश्लेषण करने की जांच की जाएगी।

प्रैक्टिकल वर्कशॉप प्रतिभागियों को बाजार बनाने वाले इंजन के कार्यान्वयन के साथ-साथ एल्गोरिदमिक निष्पादन, बेंचमार्क प्रदर्शन और टीसीए मेट्रिक्स के तरीकों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

तिथि: 17 वीं - 1 9 अक्टूबर 2018

स्थान: सेंट्रल लंदन और एलएफएस लाइवएलएफएस लाइव के माध्यम से दूरस्थ रूप से

शुल्क: प्रति दिन £ 1325

आप वरीयता दरों के लिए योग्य हो सकते हैं। यह जांचने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें कि आपकी कंपनी एलएफएस ग्लोबल क्लाइंट प्रोग्राम का सदस्य है या नहीं।


कोर्स किसके लिए है

  • क्वांट्स / वित्तीय इंजीनियरों
  • इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों और पुस्तक धावक
  • इलेक्ट्रॉनिक व्यापार तकनीशियन / डेवलपर्स
  • एल्गोरिदमिक व्यापारियों
  • निष्पादन डेस्क
  • बिक्री से जुड़े लोग
  • संरचनाएं
  • बाजार ज़ोखिम
  • जोखिम प्रबंधकों
  • शोधकर्ताओं


सीखने के मकसद

  • इलेक्ट्रॉनिक बाजारों के परिदृश्य के साथ परिचितता प्राप्त करें
  • विभिन्न प्रकार के एक्सचेंजों और ऑर्डर प्रकारों के बीच अंतर करें
  • स्प्रेड और निष्पादन निश्चितता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के आदेशों से जुड़े लागतों की गणना कैसे करें, जानें
  • एल्गोरिदमिक निष्पादन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें
  • जानें कि बाजार बनाने वाले इंजन को कैसे डिजाइन किया जाए
  • बाजार सूक्ष्म संरचना के ज्ञान और इस से लाभ कैसे प्राप्त करें
  • इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के संबंध में मौजूदा नियमों की समझ हासिल करें


पूर्व ज्ञान

पूंजी बाजार और प्रतिभूति व्यापार की बुनियादी समझ।


पाठ्यक्रम की रूपरेखा

पहला दिन

इलेक्ट्रॉनिक बाजार

  • इक्विटी और निश्चित आय में ई-ट्रेडिंग का अवलोकन
  • एक्सचेंज, ईसीएन और डार्क पूल
  • प्रधानाचार्य और एजेंसी व्यापार
  • सीमा आदेश पुस्तिका

ऑर्डर प्रकार

  • विभिन्न आदेश प्रकारों की तुलना
  • बाजार आदेश और सीमा आदेश
  • तत्काल-या-रद्द करें, भरें या मारें, आइसबर्ग ऑर्डर

कार्यशाला: आदेश प्रकारों की तुलना - फैलता है और स्लीपेज

एल्गोरिदमिक निष्पादन

  • एल्गोरिदमिक निष्पादन के विभिन्न तरीकों पर एक नज़र: वीडब्ल्यूएपी, TWAP, आगमन मूल्य
  • वॉल्यूम भविष्यवाणी
  • Slippage और सूचना रिसाव
  • बाजार प्रभाव: अस्थायी या स्थायी
  • लेनदेन लागत विश्लेषण (टीसीए)
  • इष्टतम निष्पादन के लिए Almgren-Chriss मॉडल

कार्यशाला: अभ्यास में एल्गोरिदमिक निष्पादन: वास्तविक लागत की गणना कैसे करें और सर्वोत्तम निष्पादन कैसे प्राप्त करें

दूसरा दिन

इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाने

  • एक बाजार बनाने इंजन के घटक
  • मूल्य स्ट्रीमिंग और तरलता
  • मूल्य निर्धारण और हेजिंग
  • इलेक्ट्रॉनिक जोखिम एक्सपोजर मापना
  • बाजार बनाने के लिए ग्रॉसमैन-मिलर मॉडल

सिग्नल

  • बाजार सूक्ष्म संरचना पर एक नज़र
  • ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना
  • ऑर्डर बुक असंतुलन
  • लीड-अंतराल, गति, सहसंबंध

कार्यशाला: व्यापार संकेत कैसे बनाएं

उच्च आवृत्ति व्यापार

  • एचएफटी की परिभाषाएं और उदाहरण
  • कम विलंबता नेटवर्क कैसे बनाएं

क्या गलत हो सकता है और इससे कैसे बचें

  • फ़्लैश दुर्घटनाओं
  • स्विस फ़्रैंक पतन
  • नाइट कैपिटल

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए विनियमन

  • उचित और प्रभावी बाजार समीक्षा
  • स्पूफिंग, लेयरिंग
  • एफएक्स आखिरी देखो

कार्यशाला: कैसे विनियमन बाजारों को प्रभावित करता है: आखिरी दिखने वाला मूल्य निर्धारण

तीसरा दिन

उन्नत एल्गोरिदमिक व्यापार

उन्नत निष्पादन रणनीतियां

  • निष्पादन के लिए एल्गोरिदम का वर्गीकरण
  • अवसरवादी अल्गोस: चुपके, गुरिल्ला, स्निपेस, और स्नीफर्स
  • बेंचमार्क के आसपास निष्पादन: LIBOR, WM FIX, और मार्केट क्लोज़
  • बेंचमार्क की समस्याएं
  • निष्पादन में लेटेंसी
  • अलगो विकास के रक्तस्राव एज

कार्यशाला: बेंचमार्क प्रदर्शन

एल्गोरिदमिक व्यापार रणनीतियां और सिग्नल

  • स्टेट-आर्ब ट्रेडिंग रणनीतियों
  • रणनीति मूल्यांकन
  • रणनीतियों और संकेतों में एआई और मशीन लर्निंग
  • सिग्नल: मूल्यांकन, बैक-टेस्टिंग, ए / बी परीक्षण
  • संकेतों को मापना: लाभ का एहसास, नुकसान से बचा, मिस्ड अवसर
  • मजबूत सिग्नल कैसे बनाएं
  • अलगो निष्पादन में सिग्नल का उपयोग करें

बाजार संरचना और मिफिड II का प्रभाव

  • बाजार संरचना क्यों विकसित हो रही है
  • एल्गोरिदमिक व्यापार की संपत्ति वर्ग द्वारा प्रभाव
  • गैर बैंक तरलता प्रदाता
  • व्यापार स्थान का प्रसार:
    • व्यवस्थित आंतरिककार
    • मध्य मिलान वाले स्थान
    • आवधिक नीलामी
  • पारदर्शिता अल्गोरिदमिक व्यापार के लिए अच्छा या बुरा है?

कार्यशाला: पारदर्शिता और सूचना रिसाव

सर्वश्रेष्ठ निष्पादन

  • मिफिड II और आरटीएस 28
  • डेटा और विश्लेषण की स्वतंत्रता
  • Algo पहियों
  • पूर्व हेजिंग और बाजार प्रभाव
  • इष्टतम निष्पादन बनाम सर्वश्रेष्ठ निष्पादन
  • उन्नत लेनदेन लागत विश्लेषण

कार्यशाला: लेनदेन लागत विश्लेषण मेट्रिक्स

This school offers programs in:
  • अंग्रेज़ी


अंतिम August 9, 2018 अद्यतन.
अवधि और कीमत
This course is
ऑनलाइन
कैम्पस आधारित
Start Date
शूरुवाती तारीक
Mar. 27, 2019
Duration
अवधि
3 दिन
पुरा समय
Price
मुल्य
3,975 GBP
प्रति दिन £ 1325। आप वरीयता दरों के लिए योग्य हो सकते हैं। यह जांचने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें कि आपकी कंपनी एलएफएस ग्लोबल क्लाइंट प्रोग्राम का सदस्य है या नहीं।
Locations
ग्रेट ब्रिटन (यूके) - London, England
शूरुवाती तारीक : Mar. 27, 2019
आवेदन की आखरी तारीक स्कूल को सम्पर्क करे
आखरी तारीक Mar. 29, 2019
Dates
Mar. 27, 2019
ग्रेट ब्रिटन (यूके) - London, England
आवेदन की आखरी तारीक स्कूल को सम्पर्क करे
आखरी तारीक Mar. 29, 2019
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